『Rubyではじめるシステムトレード』第21章~第22章 学習記録

Rubyではじめるシステムトレード (現代の錬金術師シリーズ)

Rubyではじめるシステムトレード (現代の錬金術師シリーズ)

序文

Rubyではじめるシステムトレード』最終日。

GW終了1時間前に読了。
いいのか悪いのか…。

進捗

  • 第3部 シミュレーション編
    • 第21章 シミュレーションする
    • 第22章 もう一つのシステム

(学習時間:6時間)

GitHub

github.com

コード実装部分(一部)

RubySystemTrade\trade_simulator\setting\breakout.rb

Simulation.setting "breakout", "0.0.0" do
    trading_system do
        entry BreakoutEntry, span: 10
        exit MinHoldExit, min_hold_days: 1
        exit StopOutExit
        exit BreakoutExit, span: 5
        stop AverageTrueRangeStop, span: 20, ratio: 2
        filter MovingAverageDirectionFilter, span: 30
    end

    data_loader TextToStock, data_dir: "data",
                             stock_list: "tosho_list.txt",
                             market_section: "東1"
    record_dir "result"
    record_every_stock true
end

実行結果

f:id:yjkym:20190506225423p:plain
あってんのかこれ 酷すぎんだろ

感想

21章で設定ファイルをRubyっぽく書くやりかた(というかRubyなんだけど)。
22章で別のルール(ブレイクアウト)を採用したシステムを作って終了。

タイトルと内容が微妙に合ってないような気がしないでもない。

とりあえずお疲れ様でした。

余力があれば後日感想とか書くかも。

カロリーメイトください。